Tuesday, November 29, 2016

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Trading Gamma

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Trading gamma tem sido tradicionalmente deixado para o 8220, experts8221; Em Wall Street. Com a proliferação de opções de negociação de conhecimentos e ferramentas no mercado de varejo, que não precisa mais ser o caso. Para uma cartilha sobre Gamma trading, gostaria de sugerir a leitura Scalping Gamma e Long Gamma, Short Vega.


Há duas posições que você pode tomar comprando opções (gamma longo) ou vendendo opções (short gamma) quando delta que hedge a exposição de equidade:


Lucro Gamma Long quando a volatilidade realizada é maior que a volatilidade implícita da opção comprada


Ganho Gamma curto quando a volatilidade realizada é menor que a volatilidade implícita da opção vendida


Em vez de falar sobre o comércio de gamma, vamos passar por um exemplo para melhor esclarecimento.


Como a volatilidade implícita de curto prazo está sendo negociada de forma relativamente barata em comparação com os últimos 4 anos de volatilidade histórica, poderíamos considerar este um momento oportuno para comprar opções. Se você acredita que o mercado vai subir muito rapidamente ou para baixo muito rapidamente, então você pode apenas comprar um straddle no SPDR SP 500 (SPY). Se olharmos para as opções de abril, vamos sugerir que você iria comprar uma chamada em uma greve de US $ 140 e um colocar em uma greve de US $ 140:


Se você comprou estas opções perto do ponto médio, você pôde poder comprar este straddle para um total de $ 4.26, ou 3.04%. Se você comprou simplesmente este straddle e prendeu-o até o vencimento, você faria o dinheiro se o SPY fechado acima de $ 144.26 ou abaixo de $ 135.74 abril em 21o.


Em vez de fazer uma chamada direcional explícita, vamos dizer que queremos apenas fazer um comércio que sugerem volatilidade será muito maior do que o 13,3% anual que é construído nestes preços de opção. A fim de fazer isso, eu iria comprar o straddle e, em seguida, delta hedge a posição diária:


Você notará que o delta de posição total é zero devido às 50 ações curtas de SPY


Como mostrado acima, o delta total da posição é $ 0, o Gamma é + $ 149, o Vega é + $ 318.98 eo theta é - $ 72.08. Isto significa que se SPY sobe por um ponto, o delta move-se para $ 149. Se a volatilidade implícita subir 1%, você ganha $ 320 e se um dia passa sem que nada aconteça você perde $ 72. Se olharmos para os choques instantâneos no SPY, podemos ver o que a PL dessa posição agregada é igual a igual:


Se SPY se move para $ 137.21 você ganha $ 682, se até $ 143.21 você ganha $ 659


Você pode estimar o que você fará ou perderá com uma posição longa / curta gama com a seguinte fórmula:


Se colocarmos uma mudança de ponto de $ 2 nesta equação, calcularíamos .5 * 149 * 2 ^ 2 = $ 298, o que é bastante próximo dos + 317 / $ 310 na tabela de cenários acima. O deslizamento é devido à mudança de delta sobre essa faixa de valor.


Por outro lado, perdemos $ 72 por dia de manter a opção. Se usarmos este ponto de partida como ponto de equilíbrio, podemos calcular um movimento de ponto aproximado que nos dá um ponto de equilíbrio para o dia:


A próxima questão é olhar para a freqüência com que você delta hedge esta posição, mas vamos deixar que para outro dia.


Isso de nenhuma maneira é uma recomendação comercial, apenas um exemplo educacional.


A superfície da volatilidade: Um guia dos praticantes (finança de Wiley)


Elogio para a superfície da volatilidade


8220; Estou emocionado com a aparição de Jim Gatherals novo livro A superfície de volatilidade. A literatura sobre volatilidade estocástica é vasta, mas difícil de penetrar e usar. O livro de Gatherals, pelo contrário, é acessível e prático. Ele traça com êxito um meio termo entre exemplos específicos e modelos gerais, alcançando uma clareza notável sem renunciar à sofisticação, à profundidade ou à amplitude.


Robert V. Kohn, Professor de Matemática e Presidente, Comitê de Finanças Matemáticas, Instituto Courant de Ciências Matemáticas, Universidade de Nova York


8220; Concisa ainda abrangente, igualmente atento tanto à teoria quanto aos fenômenos, este livro fornece um relato insuperável das peculiaridades da superfície de volatilidade implícita, suas conseqüências para a fixação de preços e hedging e as teorias que lutam para explicá-lo.


Emanuel Derman, autor de Minha Vida como Quant


8220, Jim Gatheral é o mais experiente praticante do negócio. Este livro muito fino é um outgrowth das notas de conferência preparadas para uma das classes as mais populares no NYU estimado Courant Institute. Os tópicos abordados estão na vanguarda da investigação em finanças matemáticas e os autores tratamento deles é simplesmente o melhor disponível nesta forma.


Peter Carr, PhD, diretor de Pesquisa Financeira Quantitativa, Bloomberg LP Diretor do Programa de Mestrado em Finanças Matemáticas, Universidade de Nova York


8220, Jim Gatheral é um mestre reconhecido de modelagem avançada para derivados. Na Volatility Surface ele revela os segredos de lidar com as quantidades financeiras mais importantes, mas as mais elusivas, a volatilidade.8221;


Paul Wilmott, autor e matemático


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Marco Avellaneda, Diretor, Divisão de Finanças Matemáticas Courant Institute, Universidade de Nova York


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Monday, November 28, 2016

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1. Você pula da estratégia à estratégia


Você se deparar com uma estratégia de negociação livre em um quadro de avisos que parece fácil o suficiente. Mas depois de uma semana as coisas não estão indo tão bem. Então você modifica a estratégia um pouco. Você desistir após duas semanas e tentar outra coisa. Enxague e repita.


Uma estratégia é apenas tão bom quanto o comerciante forex usando. Por estratégia hopping você nunca vai aprender o que funciona. É hora de alistar a ajuda de um robô forex. Negocia o mesmo sistema com exatidão precisa para você, everytime.


2. Você está permanecendo acordado todas as horas da noite


"Esta nova estratégia é ótima! Mas eu tenho que acordar a cada quatro horas para verificar novas velas H4. "Parece familiar? Qualquer estratégia que interfira com o seu sono é ruim. Se você não dormir bem, você nunca vai trocar bem.


Então, vire o robô forex antes de ir para a cama e dormir como um bebê. Vai encontrar negociações para você durante toda a noite. Não são necessários alarmes.


3. Você está perdendo dinheiro


Cada comerciante quer ganhar dinheiro em forex. Mas a maioria não. É preciso muita prática e saber como ser capaz de negociar manualmente e não perder a sua conta.


Se forex está começando a se sentir como um poço de dinheiro, você precisa de um robô forex. Forex robôs têm anos de experiência construída em si. Mostre aqueles pips que é chefe.


4. Você não tem tempo livre


Equilibrar a vida, o trabalho e o jogo é bastante difícil. Adicionar negociação forex na mistura e outras partes de sua vida vai começar a sofrer. Pesquisa, prática, gráficos de leitura, etc Ele pode começar a se sentir como um emprego a tempo inteiro.


Descarregue parte da carga para um robô forex. Vai encontrar negócios, desde que o mercado está aberto. Então você está livre para realmente sair e ter uma vida.


5. Você está pensando em abandonar Forex


Forex pode ser frustrante. Especialmente se você já tentou tudo e nada funciona. Ao desistir de forex você está dando a possibilidade de renda extra e admitir fracasso.


Antes de desistir baixar um robô forex. Não há nenhum esforço exigido em sua parte além da instalação assim que você não tem nada perder.


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5. Você está pensando em abandonar Forex


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Antes de desistir baixar um robô forex. Não há nenhum esforço exigido em sua parte além da instalação assim que você não tem nada perder.


Robô Forex de WallStreet


A Arma Suprema em Power FX Trading


12 anos de Backtests


Espetáculo ao vivo


TOP 5 ROBÔS DE FOREX


Vamos enfrentá-lo, Forex é realmente difícil. Especialmente quando você está começando. Com todas as habilidades e conhecimentos necessários, as chances são sempre contra você. A verdade é que a maioria dos comerciantes de forex não vai durar. Não perca a esperança embora. Ao adicionar um robô forex a sua equipe que você está dando o primeiro passo para o domínio forex. Aqui estão 5 sinais de que você precisa de um robô forex.


1. Você pula da estratégia à estratégia


Você se deparar com uma estratégia de negociação livre em um quadro de boletim que parece fácil o suficiente. Mas depois de uma semana as coisas não vão tão bem. Então você modifica a estratégia um pouco. Você desistir após duas semanas e tentar outra coisa. Enxague e repita.


Uma estratégia é apenas tão bom quanto o comerciante forex usando. Por estratégia hopping você nunca vai aprender o que funciona. É hora de alistar a ajuda de um robô forex. Negocia o mesmo sistema com exatidão precisa para você, everytime.


2. Você está permanecendo acordado todas as horas da noite


"Esta nova estratégia é ótima! Mas eu tenho que acordar a cada quatro horas para verificar novas velas H4. "Parece familiar? Qualquer estratégia que interfira com o seu sono é ruim. Se você não dormir bem, você nunca vai trocar bem.


Então, vire o robô forex antes de ir para a cama e dormir como um bebê. Vai encontrar negociações para você durante toda a noite. Não são necessários alarmes.


3. Você está perdendo dinheiro


Cada comerciante quer ganhar dinheiro em forex. Mas a maioria não. É preciso muita prática e saber como ser capaz de negociar manualmente e não perder a sua conta.


Se forex está começando a se sentir como um poço de dinheiro, você precisa de um robô forex. Forex robôs têm anos de experiência construída em si. Mostre aqueles pips que é chefe.


4. Você não tem tempo livre


Equilibrar a vida, o trabalho e o jogo é bastante difícil. Adicionar negociação forex na mistura e outras partes de sua vida vai começar a sofrer. Pesquisa, prática, gráficos de leitura, etc Ele pode começar a se sentir como um emprego a tempo inteiro.


Descarregue parte da carga para um robô forex. Vai encontrar negócios, desde que o mercado está aberto. Então você está livre para realmente sair e ter uma vida.


5. Você está pensando em abandonar Forex


Forex pode ser frustrante. Especialmente se você já tentou tudo e nada funciona. Ao desistir de forex você está dando a possibilidade de renda extra e admitir falha.


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2. Você está permanecendo acordado todas as horas da noite


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3. Você está perdendo dinheiro


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Se forex está começando a se sentir como um poço de dinheiro, você precisa de um robô forex. Forex robôs têm anos de experiência construída em si. Mostre aqueles pips que é chefe.


4. Você não tem tempo livre


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2. Você está permanecendo acordado todas as horas da noite


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3. Você está perdendo dinheiro


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4. Você não tem tempo livre


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5. Você está pensando em abandonar Forex


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5. Você está pensando em abandonar Forex


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5. Você está pensando em abandonar Forex


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3. You’re Losing Money


Every trader wants to make money in forex. But most won’t. It takes a lot of practice and know how to be able to trade manually and not lose your account.


If forex is starting to feel like a money pit, you need a forex robot. Forex robots have years of experience built into them. Show those pips who’s boss.


4. You Have No Free Time


Balancing life, work, and play is hard enough as it is. Add forex trading into the mix and other parts of your life will begin to suffer. Research, practice, reading charts, etc. It can start to feel like a full time job.


Offload some of the burden onto a forex robot. It will find trades as long as the market is open. So you’re free to actually get outside and have a life.


5. You’re Thinking About Quitting Forex


Forex can be frustrating. Especially if you’ve tried everything and nothing works. By quitting forex you’re giving up the possibility of extra income and admitting failure.


Before you give up download a forex robot. There’s no effort required on your part beyond installation so you’ve got nothing to lose.


WallStreet Forex Robot


The Ultimate Weapon in Power FX Trading


12-Year Backtests


Live Performance


TOP 5 FOREX ROBOTS


Let’s face it, Forex is really hard . especially when you’re starting out. With all of the skills and knowledge required the odds are always against you. The truth is most forex traders won’t last. Don’t lose hope though. By adding a forex robot to your team you’re taking the first step towards forex mastery. Here are 5 signs that you need a forex robot.


1. You Jump From Strategy To Strategy


You come across a free trading strategy on a bulletin board that seems easy enough. But after a week things aren’t going so well. So you modify the strategy a bit. You give up after two weeks and try something else. Rinse and repeat.


A strategy is only as good as the forex trader using it. By strategy hopping you’ll never learn what works. It’s time to enlist the help of a forex robot. It trades the same system with precise accuracy for you, everytime .


2. You’re Staying Awake All Hours Of The Night


“This new strategy is great! But I have to wake up every four hours to check new H4 candles.” Sound familiar? Any strategy that interferes with your sleep is bad. If you don’t sleep well you won’t ever trade well.


So turn on that forex robot before you go to bed and sleep like a baby. It’ll find trades for you all night long. No alarms required.


3. You’re Losing Money


Every trader wants to make money in forex. But most won’t. It takes a lot of practice and know how to be able to trade manually and not lose your account.


If forex is starting to feel like a money pit, you need a forex robot. Forex robots have years of experience built into them. Show those pips who’s boss.


4. You Have No Free Time


Balancing life, work, and play is hard enough as it is. Add forex trading into the mix and other parts of your life will begin to suffer. Research, practice, reading charts, etc. It can start to feel like a full time job.


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1. You Jump From Strategy To Strategy


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A strategy is only as good as the forex trader using it. By strategy hopping you’ll never learn what works. It’s time to enlist the help of a forex robot. It trades the same system with precise accuracy for you, everytime .


2. You’re Staying Awake All Hours Of The Night


“This new strategy is great! But I have to wake up every four hours to check new H4 candles.” Sound familiar? Any strategy that interferes with your sleep is bad. If you don’t sleep well you won’t ever trade well.


So turn on that forex robot before you go to bed and sleep like a baby. It’ll find trades for you all night long. No alarms required.


3. You’re Losing Money


Every trader wants to make money in forex. But most won’t. It takes a lot of practice and know how to be able to trade manually and not lose your account.


If forex is starting to feel like a money pit, you need a forex robot. Forex robots have years of experience built into them. Show those pips who’s boss.


4. You Have No Free Time


Balancing life, work, and play is hard enough as it is. Add forex trading into the mix and other parts of your life will begin to suffer. Research, practice, reading charts, etc. It can start to feel like a full time job.


Offload some of the burden onto a forex robot. It will find trades as long as the market is open. So you’re free to actually get outside and have a life.


5. You’re Thinking About Quitting Forex


Forex can be frustrating. Especially if you’ve tried everything and nothing works. By quitting forex you’re giving up the possibility of extra income and admitting failure.


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1. You Jump From Strategy To Strategy


You come across a free trading strategy on a bulletin board that seems easy enough. But after a week things aren’t going so well. So you modify the strategy a bit. You give up after two weeks and try something else. Rinse and repeat.


A strategy is only as good as the forex trader using it. By strategy hopping you’ll never learn what works. It’s time to enlist the help of a forex robot. It trades the same system with precise accuracy for you, everytime .


2. You’re Staying Awake All Hours Of The Night


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